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Betreute Arbeiten im Fach Wirtschaftsmathematik

2014
Ernst, Kathrin Messung von Kreditportfoliokonzentrationen auf Basis von Granularitätskorrekturen
2013
Reiter, Norbert Zeitreihenanalyse für qualitative Variablen
Michel, Katharina Anpassungstests mit Nuisanceparametern für das lineare Regressionsmodell
Geiger, Michael Gemischte bivariate Verteilungen unter Verwendung einer doppelt-stochastischen Summe und ihre Anwendungen
2012
Siebenkäs, Markus Nichtparametrische Schätzung bedingter Risikomaße
Vermel, Margarita Modellierung des Ausfallrisikos von Konsumentenkrediten mittels Survival Analysis - mit Vergleich ausgewählter Verfahren
Alpay, Ömer Stochastische Volatilitätsmodelle zur Bewertung des Index Option Smirk
Lukashenko, Kateryna Portfoliooptimierung mittels Copulas
Pfaffenberger, Julia Neue Ansätze der GARCH-Optionspeisbewertung
Laas, Daniela Analyse von Kreditportfoliomodellen unter Einbeziehung von Methoden der Extremwertstatistik
Fischer, Ellen Kapitalallokation in Kreditportfoliomodellen
Min, Xu Multivariate dynamische Copulamodelle: Schätzverfahren und Test auf Copulamissspezifikation
Shilova, Irina Test auf Normalverteilung der Residuen eines linearen Modells
Nickl, Andreas Eine neue Klasse von Tests ansteckender Verbindungen während Finanzkrisen
Hagen, Lena Volatilitätsvorhersage mittels B-Spline-Boosting-Verfahren
Luger, Thomas Portfoliooptimierung unter Minimierung der Cross-Entropie
Ortloff, Frank Optionspreisbestimmung in GARCH-Modellen mit Hilfe der bedingten Esscher-Transformation
2011
Czerwinski, Alice Integration und Quantifizierung von strukturellen Ansteckungseffekten im Kreditportfoliomodell CreditRisk+
Mertel, Alexander Modellrisiko-Quantifizierung durch stabile Aggregation im Portfoliomodell CreditRisk+
Müller, Laura Modellierung der simultanen Mehrfachwahl mit Anwendung im Bereich des Marketings
Petrisor, Irina Simulative Ermittlung von Verlusten
Antweiler, Manuel Bedingte autoregressive Modellierung des Value at Risk sowie quantilsbasierter Maßzahlen für höhere Momente
Christa, Florian Sattelpunktapproximation der Verteilung von Funktionen quadratischer Formen mit Anwendungen aus der Ökonometrie
Köstler, Christoph Quantitative Erweiterungen von CreditRisk+: Integration stochastischer Loss-Given-Defaults in erweiterte Korrelationsmodelle
Tokar, Natalya Bedingte autoregressive Value-at-Rist Modelle
Kick, Kerstin Quotientenkorrelation und Finanzmarktdaten
Mangold, Benedikt Maximum Lq-Likelihood Estimation
Nagel, Stefan Simulation und Erweiterung bestehender Kapitalmarktmodelle durch GARCH Diffusionen
Franz, Daniela Stochastische Eigenschaften der Transinformation mit Anwendungen aus Marketing und Finance
Hohlstein, Ingo Abhängigkeitsstrukturen in Copula-basierten Zeitreihenmodellierungen
2010
Sah, Yeliniz Robuste Schätzung von Cronbachs α
Gröning, Arno-Pascal Multialternative statistische Entscheidungen und Rainbow-Optionen mit fundamentalen Finanzmodellen
Eckardt, Christian Neuere Ansätze zur Sattelpunktaproximation: Anwendung auf die Anderson-Darling Teststatistik
Bittner, Thomas Agentenbasierte Modelle mit Anwendung zur Preisprognose am deutschen Strommarkt
Fischer, Susanne Vergleich von klassischen und Wavelet-basierten Verfahren zur Filterung saisonaler Effekte
Lorz, Eva Optionspreisbewertung mittels Esscher- und Wangtransformation
Yuan, Hu The Infuence of Asset Correlation on Credit Risk Modeling
Tobiasch, Thomas Schätzrisiken für Value-at-Risk und Expected Shortfall in GARCH-Modellen
Pleier, Thomas Ein neuer Zugang zur Schätzung der unbedingten GARCH-Dichte
Reichert, Katja Copulabasierte Modellierung intertemporärer Abhängigkeiten in Zeitreihen
Schaller, Thomas ARCH-ähnliche Modelle mit zeit-variierenden L-Momenten für die Analyse von Finanzmarktrenditen
Haydl, Benno Verallgemeinerte Modelle für zeitdynamische bedingte Korrelationen
Pelz, Mareike Aggregation ordinaler Urteile
Heinrich, Susanne Robuste Schätzung von ARMA-Modellen
2009
Tinkl, Fabian Momentenbasierte Copulatests
Stürtz,Vitali Marktkonsistente Bewertung von Cash-Flows und Replikationsportfolio in der Lebensversicherung am Beispiel der AXA Leben
Wang, Xinjie Block-, Sieb- und Lokal-Bootstrapverfahren für Zeitreihendaten
Möller, Martin Ausgewählte nicht-parametrische Bootstrap-Verfahren unter Zeitabhängigkeiten - Eine vergleichende Simulationsstudie
Lammel, Stefan Abhängigkeitsmodellierende Approximationen der Basel-II-Eigenkapitalerfordernisse aus operationellen Risiken
Martin, Michael Makroökonomische Einflußfaktoren bei der Modellierung von Kreditrisiken - eine theoretische und empirische Betrachtung
Sondermeier, Andreas Robuste Anpassung von Copula-Modellen
Deuschle, Carola Vergleich von klassischen und Wavelet-basierten Verfahren zur Prognose von Zeitreihendaten
2008
Weigert, Florian Modelling Financial Temporal Dependence with Copulas
Peschek, Wolfgang Die g-und h-Verteilung zur State-of-the-Art Modellierung von operationellen Risiken
Ardelean, Vlad Robuste Schätzer von GARCH-Modellen
2007
Meiru, Liu Modellierung, Schätzung und Visualisierung von Abhängigkeitsstrukturen von bivariaten Finanzdaten
Schlüter, Stephan Schwache Tail-Abhängigkeit von Normalverteilungs-Mischungen am Beispiel der Generalisierten Hyperbolischen Verteilung

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